策略

来源: Trilium

这里一个小列表列出了开始寻找策略想法的地方：

社会科学研究网http://-www.ssrn.com

arXiv量化金融http://-arxiv.org/archive/q-fin

寻找http://Alpha-www.seekingalpha.com

精英交易员-www.elitetrader,com

核能学社http://-www.nuclearphynance.com

量化http://-quantivity.wordpress.com

你将会看到的许多策略都属于均值回归 和趋势跟踪 /动量的种类。均值回归试图利用这样一种事实，“价格序列”（如两个相关资产的价差）上的长期均值是存在的并且该均值短期的偏差最终会回落。动量策略试图去利用投资者心理和大型基金组织中在市场上出现的“搭便车”行为，来获得在一个方向上聚集动量的信息，并跟随趋势直到它逆转。

量化交易中另一个很重要的方面是交易策略的频率。低频交易（LFT）通常指持有资产超过一个交易日的策略。相应的，高频交易 （HFT）通常指当天持有资产的策略。超高频交易（UHFT）指的是持有资产在秒和毫秒级别的策略。作为一名自营交易从业者，高频交易与超高频交易的策略是可行的，但是必须对交易的“技术栈”和订单动态有充分的掌握。我们不在这篇介绍性文章中作详细地讨论这些内容。

一旦一个策略或者一组策略被确定，那就需要根据历史数据对其盈利能力进行测试。这属于回测的领域。