新策略开发必读

来源: Obsidian Vault

新策略开发必读

本文档是所有新策略提交到 mystocks/策略/ 目录前必须满足的规范清单。 请先阅读 ../docs/量化策略规划及管理.md 了解完整框架。 最后更新：2026-06-09

一、提交前检查清单

新策略提交到策略库前，必须逐项确认以下所有条件。

1.1 文件结构（必须）

  • [ ] 代码仓库已克隆到 mystocks/策略/[策略名]/
  • [ ] 策略卡片已创建 mystocks/策略/[策略名].md（使用附录模板）
  • [ ] 卡片中7个章节全部填写，无"待补充"占位（运维章节可标注"待部署"）

1.2 策略逻辑（必须）

  • [ ] 入场规则可用数学/逻辑表达式描述，无"附近""大概"等模糊词
  • [ ] 出场规则包含止损、止盈、时间止盈三种
  • [ ] 信号过滤机制已定义（不能"所有信号都入场"）
  • [ ] 多空方向已确认（A股建议只做多，除非有明确做空理由）

1.3 数据与制度（必须）

  • [ ] 数据粒度与策略逻辑匹配（日线策略用日线，日内策略需考虑T+1）
  • [ ] 手续费模型已包含（买入+卖出双边），费率使用实际值
  • [ ] T+1制度已适配（日内策略需说明如何处理隔夜持仓）
  • [ ] 涨跌停/停牌已处理（A股特色，不能忽略）

1.4 回测统计（必须）

  • [ ] 最少30笔交易（低于此数的回测结果不可信）
  • [ ] 最少2年回测窗口
  • [ ] 至少20只股票验证泛化能力
  • [ ] 前视偏差已排除（特征计算用回测前数据）

二、七层合规评估

按 [../docs/量化策略规划及管理.md] 第二章七层框架逐层评估，每层必须达标。

评估表

层级 条件 达标标准 新策略填写
1 数据基础 数据质量/粒度/复权/量 数据完整、粒度匹配、复权一致 [ ]
2 市场制度 T+1/手续费/多空/交易时间 手续费已建模、T+1已适配、方向已确认 [ ]
3 策略逻辑 入场/出场/过滤 三种出场齐全、有过滤机制 [ ]
4 统计有效 样本量/股票池/盈亏平衡 ≥30笔、≥20只、胜率>盈亏平衡线 [ ]
5 统计陷阱 前视/过拟合/幸存者 无前视偏差、参数优化有天花板意识 [ ]
6 迭代方法 根因诊断/优先级 有失败记录、按架构>逻辑>参数优先级迭代 [ ]
7 工程运营 配置/Git/Cron/评估 参数可配置、Git已提交、评估节点已定 [ ]

评分规则

得分 含义 决策
7/7 全部达标 策略完整 进入实盘观察期
5-6/7 基本可行 补齐缺失项后进入观察期
3-4/7 重大缺陷 需要返工
<3/7 不可行 考虑放弃

三、回测结果提交标准

策略卡片中的回测结果必须包含以下所有指标：

3.1 必须指标

指标 说明 计算方式
总交易笔数 最少30笔 所有已完成交易
胜率 盈利交易占比 盈利笔数/总笔数
总收益率 扣除手续费后 (期末资金-初始资金)/初始资金
年化收益 标准化到年度 总收益/年数
最大回撤 峰值到谷底最大跌幅 max((peak-valley)/peak)
盈亏比 平均盈利/平均亏损 avg(win)/avg(loss)
盈亏平衡胜率 所需最低胜率 1/(1+盈亏比)

3.2 离场分布

必须提供离场原因分布：

stop_loss:      N笔 (X%)   ← 止损
take_profit_1:  N笔 (X%)   ← 第一止盈
take_profit_2:  N笔 (X%)   ← 第二止盈（如有）
time_exit:      N笔 (X%)   ← 时间止盈

3.3 盈亏平衡验证

盈亏比 = [平均止盈幅度] / [平均止损幅度]
所需胜率 = 1 / (1 + 盈亏比)
实际胜率 = [回测胜率]
安全边际 = 实际胜率 - 所需胜率

✅ 安全边际 > 5%   → 正期望，可上线
⚠️ 安全边际 0-5%   → 微利，需优化
❌ 安全边际 < 0%   → 负期望，不可上线

3.4 手续费敏感性

必须提供零手续费 vs 有手续费的对比：

零手续费收益: +X%
有手续费收益: +Y%  (或 -Y%)
手续费影响:   -(X-Y)%

如果手续费影响超过总收益的50%，说明策略对成本极度敏感，实盘可能因滑点等因素转亏。

四、风险自查表

提交前必须确认以下常见风险已规避（详见 常见失败路径避坑清单.md）：

  • [ ] 时间周期与T+1制度兼容（日内策略需特别说明）
  • [ ] 只做多头（除非有明确做空理由和验证）
  • [ ] 手续费使用实际值（不是千分之一，是万分之一或实际佣金）
  • [ ] 止盈目标与时间周期波动匹配（日线TP≥2%，15min TP≤0.8%）
  • [ ] 信号足够（不是0笔或个位数笔交易）
  • [ ] 无前视偏差（特征计算不使用未来数据）
  • [ ] 出场优先级正确（TIME_EXIT不被其他条件截断）
  • [ ] 参数未过度优化（同一方向调参不超过3轮）

五、策略状态流转

📋 规划中 → 🔄 开发中 → 🔄 回测中 → 🔄 实盘观察期 → ✅ 已上线
                                                    ↓
                                              ⚠️ 暂停观察
                                                    ↓
                                              ⚰️ 已退役
状态 卡片标注 资金权重 条件
📋 规划中 策略逻辑已定义，代码未开始 0% 无
🔄 开发中 代码编写中 0% 无
🔄 回测中 代码完成，回测验证中 0% 七层评估≥5/7
🔄 实盘观察期 Cron已部署，实盘运行 25% 七层评估=7/7，回测正收益
✅ 已上线 实盘盈利≥6个月 60% 实盘WR≥40%持续6个月
⚠️ 暂停观察 连续4周亏损 0% 暂停新开仓
⚰️ 已退役 连续8周亏损或放弃 0% 关闭Cron，归档

六、提交流程

1. 完成代码开发 → Git commit + push
2. 克隆到 mystocks/策略/[策略名]/
3. 创建策略卡片 mystocks/策略/[策略名].md
4. 自查本清单所有 [ ] 项
5. 完成七层合规评估表（打分）
6. 填写回测结果（含所有必须指标）
7. 确认风险自查表全部通过
8. 更新 量化策略规划及管理.md 策略库总览表
9. 部署Cron（如进入观察期）
10. 设定评估节点日期