策略组合矩阵

来源: Obsidian Vault

1000w 策略组合矩阵

版本：v0.1
日期：2026-05-27
状态：待审核

1. 目标

本文档定义投资策略、选股策略、入场模式、仓位模型和卖出规则之间的兼容关系。

一笔交易必须形成完整组合：

投资策略 + 选股策略 + 入场模式 + 仓位模型 + 卖出规则

如果组合不兼容，系统应阻止生成交易计划。

2. 选项字典

投资策略

ID 名称
INV_CORE_SATELLITE 核心+卫星
INV_INDEX_CORE 宽基 ETF 核心仓
INV_HIGH_DIVIDEND 高股息低波动
INV_TREND_FOLLOW 均线趋势
INV_ETF_GRID ETF 网格
INV_SECTOR_ROTATION 行业轮动
INV_EVENT_DRIVEN 事件驱动
INV_VALUE_ACCUMULATION 低估分批
INV_CASH_DEFENSE 防守现金

选股策略

ID 名称
SEL_INDEX_ETF_CORE 宽基 ETF 核心池
SEL_HIGH_DIVIDEND 高股息低波池
SEL_STRONG_SECTOR 强势行业池
SEL_STRONG_STOCK 强势股池
SEL_TREND_PULLBACK 趋势回调池
SEL_PLATFORM_BREAKOUT 平台突破池
SEL_VALUE_LOW_ESTIMATE 低估价值池
SEL_QUALITY_GROWTH 质量成长池
SEL_ETF_GRID ETF 网格池
SEL_EVENT_EARNINGS 财报事件池

入场模式

ID 名称
ENTRY_RIGHT_BREAKOUT 右侧突破
ENTRY_PULLBACK_BUY 回调低吸
ENTRY_LEFT_BATCH 左侧分批
ENTRY_GRID_BUY 网格买入
ENTRY_REBALANCE 再平衡买入
ENTRY_EVENT_CONFIRM 事件确认

仓位模型

ID 名称
POS_FIXED_RISK 固定风险比例
POS_ATR_RISK ATR 波动风控
POS_CORE_SATELLITE 核心+卫星
POS_EQUAL_WEIGHT 等额分仓
POS_PYRAMID 金字塔加仓
POS_FUNNEL 漏斗式加仓
POS_GRID 网格仓位
POS_CASH_DEFENSE 防守现金

3. 推荐组合

组合 ID 投资策略 选股策略 入场模式 仓位模型 卖出规则
COMBO_CORE_ETF INV_INDEX_CORE SEL_INDEX_ETF_CORE ENTRY_LEFT_BATCH / ENTRY_REBALANCE POS_FUNNEL / POS_EQUAL_WEIGHT 时间止损 / 再平衡
COMBO_CORE_DIVIDEND INV_HIGH_DIVIDEND SEL_HIGH_DIVIDEND ENTRY_PULLBACK_BUY / ENTRY_LEFT_BATCH POS_FIXED_RISK / POS_EQUAL_WEIGHT 逻辑止损 / 估值止盈
COMBO_TREND_PULLBACK INV_TREND_FOLLOW SEL_TREND_PULLBACK ENTRY_PULLBACK_BUY POS_ATR_RISK / POS_FIXED_RISK / POS_PYRAMID ATR 初始止损 / 均线破位 / 动态止盈
COMBO_TREND_BREAKOUT INV_TREND_FOLLOW SEL_PLATFORM_BREAKOUT ENTRY_RIGHT_BREAKOUT POS_ATR_RISK / POS_FIXED_RISK / POS_PYRAMID ATR 初始止损 / 突破失败 / 动态止盈
COMBO_SECTOR_ROTATION INV_SECTOR_ROTATION SEL_STRONG_SECTOR ENTRY_PULLBACK_BUY / ENTRY_RIGHT_BREAKOUT POS_ATR_RISK / POS_FIXED_RISK 板块强度下降 / 均线破位
COMBO_ETF_GRID INV_ETF_GRID SEL_ETF_GRID ENTRY_GRID_BUY POS_GRID 网格卖出 / 趋势恶化暂停
COMBO_EVENT_EARNINGS INV_EVENT_DRIVEN SEL_EVENT_EARNINGS ENTRY_EVENT_CONFIRM POS_FIXED_RISK 事件兑现 / 事件证伪 / 时间止损
COMBO_VALUE_BATCH INV_VALUE_ACCUMULATION SEL_VALUE_LOW_ESTIMATE ENTRY_LEFT_BATCH POS_FUNNEL 基本面证伪 / 估值修复
COMBO_CORE_SATELLITE_TREND INV_CORE_SATELLITE SEL_TREND_PULLBACK ENTRY_PULLBACK_BUY POS_FIXED_RISK 初始止损 / 动态止盈
COMBO_CASH_DEFENSE INV_CASH_DEFENSE 无 无 POS_CASH_DEFENSE 不开新仓

4. 投资策略与选股策略兼容表

投资策略 兼容选股策略
INV_CORE_SATELLITE SEL_INDEX_ETF_CORE, SEL_HIGH_DIVIDEND, SEL_TREND_PULLBACK, SEL_QUALITY_GROWTH
INV_INDEX_CORE SEL_INDEX_ETF_CORE
INV_HIGH_DIVIDEND SEL_HIGH_DIVIDEND, SEL_VALUE_LOW_ESTIMATE
INV_TREND_FOLLOW SEL_STRONG_SECTOR, SEL_STRONG_STOCK, SEL_TREND_PULLBACK, SEL_PLATFORM_BREAKOUT
INV_ETF_GRID SEL_ETF_GRID, SEL_INDEX_ETF_CORE
INV_SECTOR_ROTATION SEL_STRONG_SECTOR, SEL_STRONG_STOCK
INV_EVENT_DRIVEN SEL_EVENT_EARNINGS, SEL_PLATFORM_BREAKOUT
INV_VALUE_ACCUMULATION SEL_VALUE_LOW_ESTIMATE, SEL_HIGH_DIVIDEND, SEL_INDEX_ETF_CORE
INV_CASH_DEFENSE 无

5. 禁止组合

投资策略 禁止搭配 原因
INV_ETF_GRID 单只个股选股策略 个股存在基本面和退市风险，不适合作为默认网格标的
INV_CASH_DEFENSE 任意买入型选股策略 防守现金模式禁止新开仓
INV_VALUE_ACCUMULATION SEL_PLATFORM_BREAKOUT 低估左侧分批与右侧突破逻辑冲突
INV_EVENT_DRIVEN SEL_VALUE_LOW_ESTIMATE 事件驱动是短周期，低估策略是中长期
INV_TREND_FOLLOW SEL_VALUE_LOW_ESTIMATE 趋势策略优先强度，不优先低估

6. 策略参数默认值

组合 ID 单票上限 策略仓位上限 单笔风险 持仓周期
COMBO_CORE_ETF 30% 70% 不适用或 0.5% 中长期
COMBO_CORE_DIVIDEND 10% 50% 0.5%-1% 中长期
COMBO_TREND_PULLBACK 10% 60% 0.5%-1% 5-30 日
COMBO_TREND_BREAKOUT 10% 50% 0.5%-1% 3-20 日
COMBO_SECTOR_ROTATION 10% 50% 0.5%-1% 5-30 日
COMBO_ETF_GRID 30% 30% 每格 2%-5% 资金 震荡期
COMBO_EVENT_EARNINGS 5% 20% 0.5% 1-10 日
COMBO_VALUE_BATCH 10%-15% 60% 0.5%-1% 中长期
COMBO_CASH_DEFENSE 0% 0% 0% 风险解除前

趋势类组合默认可使用 POS_ATR_RISK：ATR(14) 作为波动单位，初始止损倍数默认 2，频繁扫损时可以复核是否改为 3，但任何调整都必须保留单票、行业、总仓位和现金比例上限。

7. 组合选择流程

  1. 先选择市场状态。
  2. 系统筛选允许使用的投资策略。
  3. 用户选择投资策略。
  4. 系统只展示兼容的选股策略。
  5. 用户选择选股策略。
  6. 系统只展示兼容的入场模式和仓位模型。
  7. 系统生成默认卖出规则组。
  8. 用户补充买入理由、止损价、目标价。
  9. 进入规则校验矩阵。

8. 软件实现建议

策略组合矩阵应作为前端下拉框联动和后端校验的共同来源。

前端行为：

  • 选择投资策略后，过滤选股策略。
  • 选择选股策略后，过滤入场模式。
  • 选择入场模式后，推荐仓位模型。
  • 选择仓位模型后，展示必填价格和风险字段。

后端行为：

  • 保存组合 ID。
  • 保存每个策略 ID。
  • 保存当时使用的规则版本。
  • 交易结束后按组合 ID 做绩效统计。